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- 孙有发,姚宇航,龚翼山,邱梓杰,刘彩燕.考虑国际金融风险影响的上证50ETF期权定价研究J. 运筹与管理,2023,Forthcoming..
- Wei Liu, Youfa Sun, Xu Chen. Mean-Field Formulation for Mean-Variance Asset-Liability Management with Cash Flow under an Uncertain Exit Time J. Open Mathematics, 2022, 20(1): 24-37 (SCI Q4).
- Wei Liu, Youfa Sun, Serhat Yüksel, et al. Consensus‑based multidimensional due diligence of fintech‑enhanced green energy investment projects J. Financial Innovation, 2021(7). https://doi.org/10.1186/s40854-021-00289-3 (SSCI, Q1).
- 孙有发, 吴碧云, 郭婷, 刘彩燕(2020). 非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价:基于Fourier-Cosine方法J. 系统工程理论与实践, 40(4):888-904.(FMS管理科学高质量中文T1期刊、国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊).
- 孙有发, 郭婷, 刘彩燕, 曾莹莹, 杨博民(2018). 股灾期间上证50ETF期权定价 J. 系统工程理论与实践, 38(11) :2721-2737. (FMS管理科学高质量中文T1期刊、国家自然科学基金委管理学部重要A类期刊).
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Research Projects
- 主持:国家自然科学基金项目、72271064、基于竞价算法的中国A股价格波动性的高维混频非线性解构、建模及应用、2023/01-2026/12、44.00万、在研、主持;,
- 主持:广东省自然科学基金项目、2022A1515011125、我国不成熟证券市场价格波动性的高维混频非线性解构与建模:基于竞价机制、2022/01-2024/12、10.0万元、在研,
- 主持:国家自然科学基金项目、71771058、带双层反馈的非线性随机波动率期权定价模型研究、2018/01-2021/12、46.9万、结题、主持;,
- 主持:广东省自然科学基金项目、2017A030313400、投资者成熟度、多重反馈与期权定价理论研究、2017/05-2020/05、10.0万元、结题。,
- 主持:国家自然科学基金项目、70801019、带反馈的随机波动率股票定价模型研究、2009/01-2011/12、18.7万、结题、主持;,