孙有发(1976.2–)，男，江西临川人，汉族，华南理工大学系统工程专业博士（金融系统工程方向，2006年6月），管理科学与工程教授(2011年12月起)；荷兰国家数学与计算机科学院访问教授、博士后研究员(2011.9-2012.9)；中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会常务理事；中国工业与应用数学学会金融科技与算法专委会委员；中国仿真学会不确定性系统分析与仿真专业委员会；广东省本科高校金融学类专业教学指导委员会委员；广东金融学会金融科技专业委员会委员；国家自然科学基金项目通讯评审专家等。现任广东工业大学经济学院副院长。

主持国家自然科学基金项目 3项；主持广东省自然科学基金项目3项；参与国家、省部级项目 10 余项。在International Journal of Computer Mathematics、International Journal of Financial Engineering、Physics Letters A、系统工程理论与实践、计算机学报等国内外刊物发表学术论文 50 余篇，其中在FMS管理科学高质量中文T1期刊发表6篇。

主要研究兴趣：计算金融、智能金融、计算实验金融、金融工程与风险管理、机器学习等。

研究生招生情况：

（1）学术型

招生专业：应用经济学

招生方向：金融工程

主要研究内容：a. 现实复杂金融市场建模；b.复杂资产价格模型下的期权解析或半解析定价；c. 期权交易风险量化对冲；d. 期权量化策略等

（2）专业型

招生专业：金融

招生方向：财富管理与风险控制；金融产品创新设计；

主要研究内容：a.（股票、期货和期权）量化交易策略；b.应用金融理论或工具，解决企业现实问题（不限于金融问题）；

一、代表性科研成果：

【计算金融、金融工程与风险管理】

1. 孙有发, 姚宇航, 邱梓杰,刘彩燕(2022). 基于特征函数局部结构微扰法的行为期权定价研究[J]. 系统工程理论与实践, 42(12): 3247-3264.

2. 孙有发, 吴碧云, 郭婷, 刘彩燕(2020). 非仿射随机波动率模型下的50ETF期权定价：基于Fourier-Cosine方法[J]. 系统工程理论与实践, 40(4):888-904.

3. 孙有发, 郭婷, 刘彩燕, 曾莹莹, 杨博民(2018). 股灾期间上证50ETF期权定价 [J]. 系统工程理论与实践, 38(11) :2721-2737. 

4. Youfa Sun, Caiyan Liu, Shimin Guo(2017). Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude[J]. International Journal of Computer Mathematics, 94(5): 989-1014.

5. Youfa Sun(2015). Efficient Pricing and Hedging under the Double Heston Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics[J]. International Journal of Computer Mathematics, 92(12): 2551-2574. 

6. Sun Y F, Yuan G, Guo S M, Liu J G, Yuan S(2015). Does Model Misspecification Matter for Hedging? A Computational Finance Experiment Based Approach[J]. International Journal of Financial Engineering, 2(3):1-18. 

   
   

   【计算实验金融】

7. 孙有发, 张成科, 刘彩燕, 岳鹄, 武赛(2011). 集合竞价算法对股票价格的影响[J]. 系统工程理论与实践, 31(1): 28-37. 

8. 孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其(2007). 现代证券定价模型研究[J]. 系统工程理论与实践, 27(5):1-11.

9. 孙有发(2020). 基于系统论的行为资产定价理论与模型研究[M]. 北京：科学出版社, 2020.4.
   

   
   

   【智能金融、风险管理】

10. 孙有发, 邱梓杰, 姚宇航, 刘彩燕(2021). 基于深度学习算法的行为期权定价研究[J]. 系统管理学报, 30(4): 697-708.

11. 孙有发, 李雪岩, 刘彩燕, 王嘉媚(2012). 基于遗传算法的Markowiz策略模型与股票价格行为[J]. 系统管理学报, 21(4):546-551. 

12. 孙有发, 颜学湘, 郭旭冲, 刘彩燕, 张成科(2011). 基于情绪传染的自适应变主体股市演化模型[J]. 系统管理学报, 20(3):327-334. 1005-2542.

13. 孙有发, 梁肖肖，郭旭冲，刘彩燕，张成科(2012). 小世界网络 V.S. 均匀混合网络中的SIRS型传染病模型[J]. 系统仿真学报, 2012, 24(3): 669-676.

14. 孙有发, 郭旭冲，梁肖肖，刘彩燕，张成科(2010). 现实复杂情形下的SIRS型传染病模型及其控制策略[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(1):195-200.

    
    

    【机器学习领域】

15. 孙有发, 张成科, 高京广, 邓飞其(2007). 带反馈的混沌并行GA及其在非线性约束优化中的应用[J]. 计算机学报, 30(3): 424-430. 

16. 孙有发,陈世权,吴今培(2002). 一种非一致性的自适应遗传算法与应用[J]. 系统工程, 20(6): 82-86. 

17. 孙有发,陈世权,吴今培, 刘永清等(2001). 一种基于模糊遗传神经网络的信息融合技术及其应用[J]. 控制与决策, 2001,16: 717-720.

二、主持代表性科研项目

1. 主持：国家自然科学基金项目、72271064、基于竞价算法的中国A股价格波动性的高维混频非线性解构、建模及应用、2023/01-2026/12、47.85万、在研；

2. 主持：国家自然科学基金项目、71771058、带双层反馈的非线性随机波动率期权定价模型研究、2018/01-2021/12、46.9万、结题；

3. 主持：国家自然科学基金项目、70801019、带反馈的随机波动率股票定价模型研究、2009/01-2011/12、18.7万、结题；

4. 主持：广东省自然科学基金项目、2022A1515011125、我国不成熟证券市场价格波动性的高维混频非线性解构与建模：基于竞价机制、2022/01-2024/12、10.0万元、在研

5. 主持：广东省自然科学基金项目、2017A030313400、投资者成熟度、多重反馈与期权定价理论研究、2017/05-2020/05、10.0万元、结题。
   

6. 主持：广东省自然科学基金项目、2014A030313514、基于分布函数和方差隐式解的多资产Heston随机波动模型近似精确仿真关键技术、2015/01-2018/1、10.0万元、结题。